Dans le cadre d'une plainte pénale qui est instruite, je cherches un avis d'expert connaissant les stratégies d'options et les marchés dérivés. Il s'agit d'une manipulation de MarginCall reprochée à une banque. Un logiciel de market maker manipulerait apparemment les prix bid-ask en millionièmes de secondes. Et, des prix d'options de divers strikes d'options sur S&P500 dans le cas présent s'en trouveraient manipulés selon le client lésé. Le logiciel de market making supprimerait tout prix de market maker soit pour le bid, soit pour le ask, soit pour les deux. Il ne resterait plus , pour un strike d'option donné, que des prix bid et ask très éloignés d'un prix "fair-value" par rapport au cours de l'indice S&P 500 sous-jacent. Ainsi, la valeur d'un dépôt d'options équilibré en terme de risque, dans le cas précis, a varié en moins d'une seconde, à un même cours de l'indice S&P 500, de 750'000.- Euros : une fois, le dépôt avait une valeur positive de +400'000.- et une fois de (moins) -350'000.-. Encore une fois, ce à la même seconde et à un même cours de l'indice. Le client a également pu constater qu'à quelques minutes d'intervalle, pour son même dépôt équilibré, disons en delta neutre, l'appel de Marge (Margin) de son dépôt a varié du simple au triple : il a passé d'un Margin Excess de 100'000.- en chiffre rond à un MarginCall de 50'000.-. Une plainte pénale a été déposée contre la banque et une enquête est ouverte. J'ai mandat de trouver un expert en programmation et en produits dérivés pour une mission d'expertise. Les Margins calculés par la banque sont un multiple des Margins que demande la chambre de compensation à la banque pour le client au même moment , pour la même position. Le client pense qu'il y a manipulation et abus de marché logiciel. Il est documenté. Son avis est que la manipulation est algorithmique et échappe aux autorités de régulation. Qui a des compétences ? et des expériences analogues ? Et qui peut faire l'expert ou m'aider à trouver un expert à qui confier une mission d'expertise ?