Actufinance
Contacter l'équipe d'Actufinance.fr, le site de toute l'actualité financière
Forum de la finance
 

Bienvenue sur le forum de la Finance


Votre source d'information en bourse, fiscalité, crédit, banque, placements,...


  •  » vous avez un problème financier et cherchez un conseil ?
  •  » vous avez des questions et souhaitez des réponses rapides ?
  •  » vous recherchez des témoignages ?
  •  » vous souhaitez partager vos connaissances ?

... vous êtes au bon endroit ! Nous essaierons de répondre à vos questions.


Si vous êtes membre, vous pouvez vous connecter, sinon inscrivez-vous, c'est gratuit.


OUI ! Je veux m'inscrire maintenant gratuitement !


options, dérivés de taux

Affichage des résultats 1 à 2 sur 2
 
  1. #1

    options, dérivés de taux

    Bonjour,
    j'avais quelques questions à poser. Je n'arrive pas à résoudre ces dernières. Pourriez vous m'aider ?

    - Si vous pensez que les taux d’intérêts vont baisser, qu’achèteriez-vous : une obligation 10 ans à coupon ou une obligation zéro coupon 10 ans ?

    - Donnez moi une structure où je serais 100% capital protégé, mais où je bénéficierais tout de même de la hausse d’un sous-jacent.

    - Comment construire une position long gamma et short vega avec seulement des calls ?

    - Quelles sont les positions en vega et gamma d’un straddle, d’un butterfly, d’un call spread ?

    Merci d'avance, bonne journée

    •   Alt 04/12/2011 15h07

      Pub
      Informations utiles

        
       

  2. #2
    Citation Envoyé par etiennee Voir le message
    Bonjour,
    j'avais quelques questions à poser. Je n'arrive pas à résoudre ces dernières. Pourriez vous m'aider ?

    - Si vous pensez que les taux d’intérêts vont baisser, qu’achèteriez-vous : une obligation 10 ans à coupon ou une obligation zéro coupon 10 ans ?

    - Donnez moi une structure où je serais 100% capital protégé, mais où je bénéficierais tout de même de la hausse d’un sous-jacent.

    - Comment construire une position long gamma et short vega avec seulement des calls ?

    - Quelles sont les positions en vega et gamma d’un straddle, d’un butterfly, d’un call spread ?

    Merci d'avance, bonne journée

    Bonjour,

    Voici quelques éléments de réponse:

    "Donnez moi une structure où je serais 100% capital protégé, mais où je bénéficierais tout de même de la hausse d’un sous-jacent."
    Il existe une stratégie avec des obligations et des options à "capital garanti".
    Vous achetez une obligation et avec les intérêts que vous procure l'obligation, vous achetez des options (call CAC40 par exemple).
    Ainsi, votre capital est garanti (autant que peut l'être une obligation...) et vous pouvez profiter de la hausse d'un sous-jacent grâce aux calls.



    "- Comment construire une position long gamma et short vega avec seulement des calls ?

    - Quelles sont les positions en vega et gamma d’un straddle, d’un butterfly, d’un call spread ?"


    Quand vous achetez une option call ou put, vous êtes long gamma.
    Et d'une manière générale: lorsque vous achetez une option, vous êtes long vega et si vous vendez une option, vous êtes short vega.

    Pour l'achat d'un straddle, vous êtes long gamma et vega.

    •     Cette discussion vous a aidé ? Elle répond à votre question ? Vous la trouvez intéressante ? Partagez la sur vos réseaux sociaux !

Discussions similaires

  1. produits dérivés
    Par adjdal dans le forum Produits dérivés
    Réponses: 0
    Dernier message: 24/08/2011, 20h10
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 30/03/2011, 15h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/07/2008, 12h37
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 07/01/2007, 12h38
  5. info sur les dérivés
    Par Invité dans le forum Finance en général
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2003, 12h57

Les tags pour cette discussion




 
Partenaires - Contacts - Publicité - ActuFinance recrute - Forex - bourse - immobilier - rapports annuels - comptabilité - biographies
© Actufinance - Tous droits réservés.

 
vous aimez la finance et actufinance.fr ?