Calcul de performance sur un future

Noémie_05

Membre Junior
#1
Novice en finance, je dois calculer la performance d'un jour à l'autre sur un future, mais le résultat que j'obtiens est incorrect. Voici les données dont je dispose :

Future sur le CAC 40
16.10.2009
Quantity : -67
Price : 3806,50 EUR
Market value local currency : -2 550 355,00
Market value base currency : -58 960,00 (la monnaie de référence est l'EUR)

19.10.2009
Quantity : -67
Price : 3 870,50 EUR
Market value local currency : -2 593 235,00
Market value base currency : -101 840,00

Je calculais le rendement de la façon suivante : -101 840,00 / -58 960,00 - 1
mais ceci est faux

Quelqu'un pourrait-il m'aider?

Merci d'avance
Noémie
 

IM_CH

Membre Junior
#2
Si j'ai bien compris (je ne suis pas in habitué des futures)
Tu es short future (vu que tu as vendu 67 contrats)
Tu paries donc sur la baisse,
Tu as vendu 67 futures à 3806.5 le 16.10.2009
Elles valent 3870.5 le 19.10.2009

si tu dois clôturer ta position à ce moment, tu as donc un gain de:
(3806.5-3870.5)-3870.5= -1.65%

@ plus

Chris
 
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