Courbes de taux forward

Quark

Nouveau menbre
#1
Bonjour,

Je suis tout nouveau sur ce forum.

De nombreux emprunts à taux indexés le sont sur de l'Euribor 1 mois, 3mois ... jusqu'à 12 mois.

Pour connaître les anticipations du marché sur l'Euribor, on peut construire des courbes de taux forward entre 0 et 1 ans. Par exemple on peut déterminer ce que le marché anticipe sur l'Euribor 3 mois dans 3 mois à l'aide des Euribor 3 mois et 6 mois actuels. Il y a des formules mathématiques qui le permettent.

Mais comment fait-on pour aller au-delà d'un an ?

Par exemple, je souhaite connaître les taux de l'Euribor 3 mois dans 5 ans, 10 ans, etc. selon les anticipations du marché.

Merci pour vos conseils !

Quark
 
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