Delta option put

Solenya

Membre Junior
#1
Bonjour,

J'ai une question concernant la comparaison de la sensibilité d'options put aux variations de prix de leur sous-jacent, en utilisant leur delta.

put 1 : delta = -0,25 et maturité de 1 an
put 2 : delta = -0,25 et maturité de 10 ans

Puis-je en conclure que ces 2 puts ont la même sensibilité aux variations de prix de leur sous-jacent?

J'aurais tendance à dire qu'ils ont la même sensibilité mais je ne sais pas si la maturité joue un rôle dans la comparaison.

2) idem pour :
put 3 : delta = -0,25 et maturité de 1 an
put 4 : delta = -0,5 et maturité de 1 an
J'aurais tendance à dire que 3 est moins sensible que 4.

3) idem pour :
put 5 : delta = -0,25 et maturité de 1 an
put 6 : delta = -0,75 et maturité de 1 an
J'aurais tendance à dire que 5 est moins sensible que 6.

En espérant avoir été assez claire,
Merci d'avance!
 
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