Fiche du Réseau «Actif-passif VaR3000 Partners»

#1
Fiche du Réseau «Actif-passif VaR3000 Partners»

Solution technique au Crédit bancaire et financement suite aux subprimes: Réseau "Actif-passif VaR3000 Partners" d’aide aux PME, Entreprises de marché et Collectivités locales


Secteur géographique :

-Régional, National et International


Description du réseau :

« Actif-passif VaR3000 Partners » est un réseau de consultants indépendants, de cabinets de conseil et de sociétés éditrices de solutions informatiques qui ont décidé suite à la crise des subpimes d’associer leurs compétences pour aider les PME, entreprises de marché et établissements publics (ex. Collectivités locales) à mettre en place le système actif-passif de GRC (gouvernance, risque et conformité) désormais incontournable pour garantir la sécurité des investissements.


Ce dispositif de réduction du risque et d’économie des fonds propres apporte en effet aux entreprises et aux établissements publics, la capacité technique pour générer les données d’évaluation du risque opérationnel, de risque de crédit et de risque de marché en rapport avec le risque opérationnel.

Ces données sont requises par la réglementation prudentielle aux termes de laquelle :

-"La réduction d'exigence de fonds propres résultant de la prise en compte de l'assurance ne peut pas dépasser 20 % de l'exigence de fonds propres totale au titre du risque opérationnel avant prise en compte des effets des techniques de réduction du risque " (CRD, article 371-3, sous-section 6, " Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques ").


La mise en place du système se fait par interfaçage de l’existant informatique avec le centre de calcul VaR3000 ; le protocole implique dans ses principales phases une action de conseil sur les processus et d’accompagnement (coaching) de l’entreprise, notamment des TPE et certaines PME qui accèdent au système par le mode SaaS (Software as a Service).


Objectif du réseau :

L’un des objectifs du réseau « Actif-passif VaR3000 Partners » est d’aider les PME qui désormais, suite à la crise des subprimes devront dorénavant se conformer au Mémento du 22 juin 2005 par lequel la FBF, le MEDEF et la CCIP les informaient qu’à partir de 2008 l’attribution du crédit bancaire sera basée sur des données qu’elles auront fournies à de fin de notation interne :

-« Il sera plus que jamais nécessaire (recommandait la FBF), de mieux communiquer, en faisant valoir ses points forts, mais aussi en identifiant les points faibles et les stratégies pour y remédier.

-Pour les entreprises dont la cotation Banque de France est faible ou moyenne, et dont les charges financières — liées à un endettement bancaire structurellement élevé — sont lourdes» (…) de lancer une réflexion — en consultant son expert comptable et son banquier, et en s’appuyant si nécessaire sur une société de conseil externe — sur les moyens à mettre en oeuvre pour améliorer la perception que la banque se fait de son risque (objectifs d’affermissement de certains ratios de bilan, d'amélioration des documents prospectifs transmis à son partenaire financier...) » : http://www.medef.fr/medias/upload/80227_FICHIER.pdf.


Le réseau « Actif-passif VaR3000 Partners » a également pour objectif d’aider les agences de notation et les analystes financiers à disposer des données nécessaires à l’anticipation de telles crises et à l’alerte.


Aux termes de la réglementation en vigueur, chaque entité doit désormais apporter à ses investisseurs et contreparties la preuve:

-que les Pertes attendues (EL) et les Pertes Potentiellement Recouvrables (PPR) «ont été dûment prises en compte au titre des pratiques internes» conformément à l’article CRD 366-1,

-que la maîtrise des facteurs ou causes à l’origine des pertes conformément à l’article CRD 367, § f ;

-que le système de motivation ou de rémunération variable (primes du personnel et indemnités des dirigeants) est basée sur la MPAR (Mesure de la Performance Ajustée Pour le Risque) indexée sur les PPR (Pertes Potentiellement Recouvrables).

Les données générées sont remontées vers l’expert comptable ou le service financier pour :

-le Contrôle interne (contrôle interne périodique ou annuel et contrôle interne permanent ou trimestriel)
-le calcul du ratio de solvabilité, la communication d’entreprise et la notation requise le crédit bancaire et la levée des fonds sur le marché financier ;
-l’audit interne ;
-le reporting.

L'Instruction n° 2007-02 de la Commission bancaire relative aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement spécifie désormais de manière rigoureuse les états ORP par lesquels les banques doivent déclarer les pertes brutes liées au risque opérationnel en rapport avec le risque de crédit. L'état OPR LOSS Détails (information détaillée sur les principales pertes) dispose ainsi que :

« Les établissements assujettis utilisant l'approche standard et l'approche de mesure avancée du risque opérationnel déclarent leurs 10 principales pertes » notamment :

- la perte potentiellement recouvrable directement ou par des mécanismes de transfert des risques sur la colonne 7,

- les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de crédit et le risque de marché sur la colonne 8.

Les PME sont particulièrement concernées par les pertes de risque opérationnel en rapport avec le risque de crédit que les banques déclarent sur la colonne 8.

Les PPR (Pertes Potentiellement Recouvrables constituent l’élément principal fourni par le dispositif actif-passif pour l’évaluation du profil des risques d’une PME en plus des traditionnels documents de bilans, comptes de résultat et autres garanties.

Les données générées alimentent les méthodes stochastiques que certaines entités utilisent déjà: méthode des scores, méthode d’analyse patrimoniale, méthode de notation.


Le réseau « Actif-passif VaR3000 Partners » permet à cet effet de:

-Combiner les compétences
-Rompre l'isolement
-Favoriser des apports croisés d'expertise, de clientèle
-Se prévaloir de l'appartenance à un « groupe » tout en répondant sous sa propre identité
-Se valoriser auprès de ses clients par rapport aux références du groupe
-Échanger des idées.


Domaines d'intervention :

Les membres du réseau Actif-passif « VaR3000 Partners » assurent une offre large et pluridisciplinaire couvrant notamment les domaines suivants :

-Analyse des besoins et des processus
-Correction des insuffisances des bases de données internes de risques
- Comptabilisation des pertes inattendues (UL) des entreprises non assujetties à Bâle 2 et à la CRD
-Conseil et aide au choix de solutions
-Pilotage de projets Banques, Assurances, Entreprises de marché, Collectivités locales, PME
-Paramétrage
-Prototypage
-Développements spécifiques
-Maintenance et supports


Moyens mis en oeuvre :


-Architecture d’interfaçage actif-passif et de combinaison des compétences
-Support méthodologique,
-Bibliothèques spécialisées
-Aide à l’élaboration de démarches d’intervention,
-Mise en place d’équipes-projets
-Formation permanente
-Structure d’appui commercial
-Espace communication
-Espace "Rencontres et coaching"
-Démarche de labellisation.
Ses membres :

-Cabinets de conseil et consultants indépendants s selon la grille des expertises recensées complétée par les membres ;
-Editeurs des bases de données (Cartographie) de risques et des processus ;
-Experts comptables,
-Analystes financiers
- Entreprises de marché, PME et établissements publics
-Etc.


Contact

- Pour devenir membre en qualité de conseil ou de prestataire de services: inscription gratuite ;

- Pour devenir membre en qualité d’entreprise pour une offre de service pouvant bénéficier des avantages réservés aux membres de votre secteur d’activité : inscription gratuite ;
-
- Pour recevoir le document électronique, flash de présentation de l’architecture de interfaces Intranet et de simulation d’impact du système intégré actif-passif global de GRC (Gouvernance, Risques et Conformité) : gratuit et sans engagement.


Dans tous les cas, contacter Philippe LELE
Ingénieur commercial Riskosoft Corporation
05 53 67 80 52
[email protected]

Pour en savoir plus consultez :
http://www.riskosoftcorp.com/
 
Haut