FINANCE CAC 40 INDICATEUR SCIENTIFIQUE

remi33

Nouveau menbre
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Bonjour à tous, j'ai créé avec deux copains scientifiques un modèle qui calcule la relation d’équilibre de long terme entre deux séries temporelles. Ces séries temporelles peuvent être des actions, des taux des devises, des matières premières etc.. L’objectif est d’évaluer le retour à la valeur d’équilibre entre les deux séries temporelles.
Simple et ludique !

Nos back test sont intéressants. On souhaite partager les signaux de notre modèle pour en établir la pertinence auprès d’une communauté de spécialiste.

On va publier nos signaux quotidiennement et en faire le suivi. Toutes vos remarques seront les bienvenues.

On commence par des titres du cac 40 VS CAC40. En synthèse, si un titre est proche ou dépasse un écart type de 1,7 avec son indice, cela représente pour nous un signal. En fonction, si c’est la borne basse qui est touchée, je me positionne acheteur du titre et vendeur de l’indice pour des montants équivalents. Dans le cas contraire (borne haute touchée) je me positionne à la vente sur le titre et à l’achat sur l’indice.

Sur la base des valeurs de vendredi 05/06 17heures (yahoo finance donc décalage de 15mn), nous obtenons un signal vendeur pour Kering et donc acheteur CAC puis un deuxième signal acheteur LOREAL et vendeur CAC 40. Ci-joint les screenshot du modèle!

A demain
 

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