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deby

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#1
Bonjour,

je souhaiterai avoir l'avis d'un expert;
tout d'abord, je veux préciser que ma solution à l'exercice qui suivra est l'option "CALL", car cela permettra de ne prendre aucun risque pour l'exportateur et la banque ,

il s'agit d'un exportateur européen qui a vendu et livré au 1/10/2018 un équipement de 30 000 000 de dollars à un client américain qui devra payer dans 06 mois.
le taux de change au comptant spot EUR/USD=0,8834 au 1/10/2018, le taux d'intérêt aux USA= 4%/an et en Europe=6% /an.
l'exportateur propose à sa banque un marché à terme pour lui changer les 30 000 000 $ au présent taux de change de 0,8834 EUR/USD pour ne pas prendre de risque.
ma question: le banquier devra t-il accepter? cette opportunité d'arbitrage serait elle profitable pour la banque?

pour moi, il me semble que oui, car avec l'option "CALL", la banque n'a rien à perdre bien au contraire elle y gagne un intérêt (une prime payable maintenant de son client qui est l'exportateur) et que surtout l'équipement a bien été vendu et livré.

quelqu'un pourrait il me dire si mon raisonnement est correcte?
 
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